1. 简介

自相关函数ACF(auto correlation function)
偏自相关函数PACF (partial auto correlation function)

自相关函数

  1. 有序的随机变量序列与其自身相比较自相关函数反映了同意序列在不同时序的取值之间的相关性

偏自相关函数

  1. 对于一个平稳AR(p)模型, 求出之后K自相关函数p(k)时,实际上得到并不是x(t)与x(t-k)之间单纯的相关关系
  2. x(t)同时还会受到中间(k-1)个随机变量x(t-1),x(t-2),….. x(t-k+1)的影响而这k-1个随机变量又和x(t-k)
    具有相关关系,所以自相关函数p(k)里实际can咋了其他变量对x(t)与x(t-k)的影响
  3. 提出了中间k-1个随机变量x(t-1), x(t-2)… x(t-k+1)的干扰之后x(t-k)对x(t)的影响的相关程序
  4. ACF还包含了其他变量的影响而偏自相关系列书PACF是养个这两个函数之间的相关性